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スクリーニング方法How to screening



マネックス証券で トレードステーション を使用して日本株の取引ができるようになりました (ツール利用料は無料)


 

スクリーニング方法

セットアップにはまっている銘柄を抽出するためには、スクリーニングをする必要があります。過去、多くの証券会社からチャートソフトが提供されていますが、銘柄のスクリーニングをするためにユーザーに優しいチャートソフトは残念ながら少ないという感じがしていましたが、マネックス証券のトレードステーションが利用できるようになった為、状況が大幅に改善されました (2019年1月14日時点では、トレードステーションのツール利用料は無料です。執行にかかる取引手数料は別途かかります)。米国の TradeStation8 を使用していた時は、月額 100ドル程度を支払っていたため、無料とはとてもありがたいですね

スクリーニング方法1

証券会社に提供されているチャートソフトに基本的なテクニカル指標を設定し、ひたすら証券コードを手で打ち込み、チャートの形を確認してスクリーニングする方法。かなり気が遠くなります。

スクリーニング方法2

先のものより機能アップしたチャートソフトであると、銘柄リストをセットでき、リストにあらかじめセットしておいた銘柄をクリックすることでチャートが自動的に切り替わり、チャートの形を確認してスクリーニングできるようになります。チャートの確認速度が格段に向上するため、作業効率が向上します。

スクリーニング方法3

プログラミングできる機能はないものの、さらに機能アップしたチャートソフトであると、設定したテクニカル指標に合致した銘柄を抽出し、その中からチャートの形を確認してスクリーニングできるようになります。

スクリーニング方法4

プログラミングを行い、その条件にあったものだけを表示することができます。トレーダーは、スクリーニングされた銘柄の最終確認をすれば良いので、時間の節約になります。マネックス証券の トレードステーション を使用して日本株の取引ができます。下記を参考にプログラミングすることができます。

トレードステーション入門 やさしい売買プログラミング
勝利の売買システム トレードステーションから学ぶ実践的売買プログラミング
システムトレード 「トレードステーション入門」

スクリーニング条件 (Part-1)

ここでは、スクリーニングする上で必要な条件を記載したいと思います。

・出来高(日本株の場合は売買高)が大きいこと
・価格が安すぎないこと
・利用するセットアップの勝率とリスク・リワード比率の組み合わせが、統計的に勝てる組み合わせであること

出来高は、流動性を確保する為に必須条件となります。流動性がないと、売買したい時に執行ができないばかりか、価格が飛んだりすることがあるからです。トレーディングをする上で、出来高は重要な要素です。日本株は、単位株制度がありますので、出来高ではなく売買高を基準にすれば良いと思います。トレーディング対象は、売買高のトップ20銘柄を対象にすると良いと思います。なお、2018年10月1日から、東証は単位株を100株に変更したので、売買はしやすくなったと思います
次に価格ですが、価格が安い銘柄は取引参加者が少ないのか、一般的に価格上昇力が弱いようです。価格変動力が強い銘柄でなければ、利益を得ることはできませんので吟味が必要です。
最後に、利用するセットアップの勝率とリスク・リワード比率の組み合わせの条件をクリアしなければなりません。出来高(日本株の場合は売買高)と価格は、確認すればすむことですが、勝率とリスク・リワード比率は、統計的に勝てることを確認するためにバックテストをする必要があります。これがなかなか大変なのです。同じセットアップでも、銘柄によって機能するものとしないものがあり、また、テスト期間によっても成績が異なります。テクニカルトレーディングをする人は、日夜このテストを実施し自分にとって有利なセットアップを見つけようとしています。

バックテスト

利用するセットアップの勝率とリスク・リワード比率の組み合わせが、統計的に勝てる組み合わせかどうかの検証が必要です。ポイントは、シンプルなルールで長期的に機能するものを選ぶ事です。長期的なトレーディングに耐えうるセットアップは、複雑なものだと機能しにくいのです。バックテストは、下記の項目を考慮してテストを実施します。

・対象セットアップ
・対象銘柄
・テストするタイムフレーム
・テスト期間
・ポジションを取る時の方法
・ストップの引き上げ方法
・利益確定方法
・ポジションサイズのコントロール方法
・資金管理方法
・執行コスト(スリッページ、手数料)
・フォワードテスト
・パラメータチューニングをするか否か(カーブフィッティングの回避)
・目標とする勝率とプロフィットファクター(リスク・リワード比率)

注意点として、TradeStaion8 やTradeStation2000i は、指し値条件付き逆指し値注文をプログラミングすることはできませんでした。最新の TradeStaion については確認が必要です。トレーディングソフトの機能制限がこのようなところに現れますので要注意です。

スクリーニング条件 (Part-2)

私は、下記の銘柄選定方法に従っています。

@日経平均先物と同じ動きをする銘柄
A自分が使用する基本タイムフレームとその一つ上のタイムフレームを見て、一つ上のタイムフレームと同じ方向へエントリーする銘柄
B自分の使用するタイムフレームでエントリータイミングをつかむ
C銘柄抽出後、リスクリワード比率を計算し 1:3 以上の銘柄で、直近 10 日間の平均売買代金が 5 億円以上であること
Dマネーマネジメントにより、リスクは最大資金の 2% とする。可能なら銘柄を 5 銘柄保有し分散化する。この場合の一銘柄のリスクは、0.4% となる。
E決算日まで最低二週間以上あり、目標価格まで二週間以内で到達可能性が高い銘柄
F抽出された銘柄を目視で全体の形を見て、チャートがきれいな銘柄

全てパスした銘柄が晴れてエントリー可能銘柄になるが、翌日必ずしもエントリーできるわけではない。ここまで選定してエントリーした銘柄がロスカットになった場合を本当のロスカットというと考えている。トレードは、闇雲にするものではなく、ここぞという時まで絞ったトレードほど良いトレードである。毎日見送りになってもスクリーニングし続け、本当に良いエントリータイミングを見逃してはならない。この毎日スクリーニングするという行為が最も大切なことなのだ。

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